PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NDX с NQ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с NQ=F

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или NQ=F.

Корреляция

Корреляция между ^NDX и NQ=F составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.43

NQ=F:

0.40

Коэф-т Сортино

^NDX:

0.77

NQ=F:

0.64

Коэф-т Омега

^NDX:

1.11

NQ=F:

1.09

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.47

NQ=F:

0.37

Коэф-т Мартина

^NDX:

1.55

NQ=F:

1.16

Индекс Язвы

^NDX:

7.02%

NQ=F:

7.10%

Дневная вол-ть

^NDX:

25.24%

NQ=F:

24.80%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

NQ=F:

-35.28%

Текущая просадка

^NDX:

-9.53%

NQ=F:

-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью -5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NDX имеют среднегодовую доходность 16.36%, а акции NQ=F немного отстают с 16.14%.

^NDX

С начала года

-4.52%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-5.00%

1 год

10.46%

5 лет

16.68%

10 лет

16.36%

NQ=F

С начала года

-5.13%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

-5.16%

1 год

10.31%

5 лет

16.27%

10 лет

16.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и NQ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и NQ=F

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и NQ=F

NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеют волатильность 8.19% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...